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期指持仓“高烧不退” 国泰君安两头加仓双夺冠

周四持仓量为8.2万手,再次创出期指上市以来新高;国泰君安以4510手和9478手夺多头、空头冠军

  期指持仓量“高烧不退” 国泰君安两头加仓双夺冠

  本周期指多空头博弈激烈,成交量均有所增长,持仓量更是创出历史新高。分析人士指出,由于市场多空头寸对垒和资金参与热情度较高,期指主力表现活跃;加之央行决定7月6日起下调人民币存款基准利率,市场人气看涨,后市有望迎来一轮小涨格局,谨慎看多7月行情

  从机构持仓来看,国泰君安双向加仓,分别以4510手、9478手位居首位。5日华泰长城期货以总成交量61385手成绩赢得第一,不过成交量同比减少1140手;海通期货和国泰君安期货分别以59908手和53056手位居第二、第三,而海通期货成交同比大幅减少7598手。主力排名前十机构共成交403744手,同比前一交易日减少14220手,显示空头略占上风。

  多头方面,国泰君安期货、华泰长城期货和海通期货夺得前三位,其持仓量分别为4510手、3614手和3007手,排名前十机构多头持仓共计27816手,同比前一交易日增加1117手。空头方面,国泰君安期货、中证期货和海通期货位居前三,分别持仓9478手、7561手和5069手,排名前十机构空头共持仓40248手,同比前一交易日增加1568手。

  多空分歧加大

  持仓量连创历史新高

  格林期货资深股指分析师石敏表示,本周期指成交、持仓呈现三个特点:一是增仓态势明显;二是持仓处于历史高位;三是双量占比有所回升。本周一至周四,期指总持仓增减范围为-609手至+4518手,平均日增仓2381手,除周二小幅减仓609手外,其余三日均处于增仓状态。周四持仓量为82242手,创出股指期货上市以来新高。周一至周四,期指持仓波动范围为76627手至82242手,日均持仓量为78520手,处于周度日均持仓量的历史最高值。

  成交方面,成交波动范围为33.67万手至41.78万手,日均成交量39.05万手,处于今年以来中等偏上水平。本周期指成交持仓比波动范围为4.26至5.35,较上周波动范围3.82至4.89有明显抬升。截止7月5日,2012年期指成交持仓比波动范围为3.02至9.69。可见,本周成交持仓比已接近均值中枢,由于成交量明显增加所致。

  国泰君安期货(北京)交易部主管曾一表示,通过前十大机构持仓来看,国泰君安等券商系期货公司依然牢牢占据着多空持仓的前几名,国泰君安更是以9478手的总量占据空单持仓首位,由于国泰君安期货特殊法人客户占据整个股指期货市场的15%左右,其高空单量也可以从一个侧面反映出机构对后市的看法依然较偏空。

  石敏表示,期指多空分歧加大,日内交投较活跃。期指持仓短期变动主要是投机头寸增加所致,持仓处于高位指数面临方向性选择,而高位持仓持续时间越长,行情突破激烈程度便愈加可观。本周IF指数在前期低点2450点一线反复盘整,多空分歧加剧乃情理之中。不过,成交量较持仓量增加更为迅速,可能预示空头离场并不坚定。

  后市上涨有望

  谨慎看多7月行情

  石敏表示,目前指数虽然接近前期低点,但中线成为阶段性底部概率较大,由于7月行情有所特殊。一是将迎来短期流动性拐点;银行年中考核结束,信贷投放将有所改善,银行留存资金也有回流需求。二是经济数据季节性偏好;尤其是即将公布的CPI数据可能将为管理层加码宽松提供依据。三是上市公司将进入半年报集中披露期,局部板块热点出现值得期待。

  从最近5年股指走势来看,除2011年股指下跌2.18%之外,其余四年7月行情均呈现上涨格局,其5年平均月涨幅为8.35%。此外,近期欧盟峰会取得实质性进展,外围股市、商品走势也有所转暖。相比之下,A股相对较弱,存在一定超跌因素,综合来看,下跌空间有限,上行空间相对宽松,谨慎看多7月行情。

  曾一表示,股指期货预期将会上涨。首先,在保增长的政策导向下,市场下跌幅度有限。其次,国内物价已经回落于较为合理水平,为宽松政策调整留出空间。目前,宏观反转条件已经具备,耐心等待上涨行情。

  以单边计算,上半年全国期市累计成交额为68.20万亿元

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