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沪胶创近5个月新高 多方盈利43.34亿元

       对于沪胶这样金融属性极强的品种而言,主力资金,包括中线投资资金和短线投机资金的动向和集中程度,对走势往往产生至关重要的影响。

  10月9日,沪胶指数单边劲升,终盘收涨1111元至25764元,涨幅达到4.67%,而居国内商品期货市场最大涨幅位置,并由此创下5月11日高点26209元以来近5个月新高25808元,成交量大幅拓展42.1万余手至86.7万余手,创下8月15日成交量90.7万余手以来较大值,持仓量大幅净增6.6万余手至20.3万余手,创下8月13日持仓量22万余手以来较大值,盘面呈现期价大涨、成交量和持仓量大幅扩展的强势特征。

  据笔者不完全统计,自8月14日沪胶指数下探年中低点20728元开始,沪胶主力1301合约多空持仓结构即呈多方主力持仓分散与空方主力持仓集中的态势,双方前20名主力持仓量呈现多方较弱、空方较强的格局。其中,8月22日、28日、9月4日多方主力持仓量小于空方主力持仓量幅度均为5千余手,而9月6日,双方主力持仓量分别为3万余手和3.7万余手,差距达到7千余手。尽管如此,期价仍持续上涨,说明多方主力处于盈利状态并滚动追捧,空方主力则处于亏损状态,被迫被动防守拦截。

  截至9月26日,双方主力持仓量均为3.1万余手;10月8日,双方主力持仓量均为2.9万余手,由此说明,多方增仓、空方减仓使得空方持仓量集中的优势逐渐消失殆尽。

  10月9日,多方前20位主力除两家小幅减持多单外,其余18家全线增多1.5万余手至4.2万余手,而空方前20位主力则全线增空1万余手至3.9万余手,由此多方主力相对空方已经积累起3千余手的优势,有助于沪胶继续震荡上行。

  多空双方盈亏对比显示,8月14日,沪胶指数结算价为21215元,持仓量为20.7万余手;10月9日,结算价为25485元,持仓量则为20.3万余手,如不考虑空方主动回补,导致的0.4万余手减仓亏损外,笔者粗略估算多方盈利(即空方亏损)规模为(25485-21215)*10.15*10000*10元=43.34亿元。

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